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山西证券一种基于均线的股指日内突破交易策略

发布时间:2019-08-14 16:53:02

山西证券:一种基于均线的股指日内突破交易策略 2014-02-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

交易理念:1.移动平均线是捕捉趋势的有效工具。长周期均线比短周期均线的趋势捕捉能力更准确,而短周期均线比长周期均线的趋势捕捉能力更灵敏。2.日内价格呈现波动集群性。日内价格可能持续一段时间内窄幅波动,当波动突然增大时,也可能持续一段时间的宽幅波动。也即是说价格突破之前波动的上边界时,有可能造成较大幅度的单边波动。

ma_break交易策略是日内交易策略,无隔夜风险,依据均线和当前收盘价的突破建仓,设置了四种退出规则,分别是自然退出、止盈退出、止损退出、尾盘退出,具体见正文。

回测结果:初始保证金100000元,2010年盈利4 7400元,交易1195次;2011年盈利281640元,交易1572次;2012年盈利190740元,交易1550次;201 年盈利144600元,交易1559次;2014年至今盈利14820元,交易166次。

TDDTB交易策略测试结果:测试时间:201 -1-4至2014-2-17,初始资金:

105729.0 ;当前资金:127778.2 ;当前收益率:20.85%。最大回撤: 624.12元,发生于2014-1-20,最大回撤比率2.8%。夏普比率:2.0 ,手续费:6466.27元,盈利天数11 ,亏损天数85,持平天数62。

“四价结构”交易策略持续跟踪:初始资金:21 70.5 ;当前资金:

25771.49;当前收益率:20.59%。最大回撤:2 9.08元,发生于2014-1-24,夏普比率:1.91,手续费:4776.91元,盈利天数142,亏损天数116,持平天数2。注:“四价结构”交易策略没有系统性风险强度指标,因此,回撤较大。

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